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  • 刊登者：匿名
  • 時間：2021-06-10 06:40:11

尚未解答計量經濟/數理金融-請教一個機率測度相關問題

計量經濟/數理金融-請教一個機率測度相關問題

想請教各位版上神人一個機率測度的問題

我們都知道遠期交換利率
在各期PVBP做為測度下
各期遠期交換利率可定義出各自機率分配滿足幾何布朗運動
但是這樣的結果
在評價百慕達式商品時
似乎因為缺乏一個統一測度
無法讓各期遠期交換利率做一個整合
至少 無法有一個理論上的交換利率模型去描述各期間的相關性


那麼有什麼好的做法可以解決呢???
我目前想到的是
只能透過Shift LIBOR Market Model
或是假設各期交換利率機率分配是Well define下
利用歷史相關性 透過Copula的技術去解決這個問題

想問問各位大大
1.小弟觀念上有沒有錯誤?
2.有沒有相關文獻可參考?
3.有沒有更佳的作法?
4.若是假設交換利率為常態模型 會不會比較好解決?

感謝各位大大指教
謝謝您們















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0個答案 計量經濟/數理金融-請教一個機率測度相關問題

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