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  • 刊登者:匿名
  • 時間:2023-03-08 11:30:03

尚未解答期貨與選擇權- 美國指數期貨近遠月價差 美國指數期貨近遠月價差

期貨與選擇權- 美國指數期貨近遠月價差 美國指數期貨近遠月價差

最近開始觀察海期的一些商品,看到美國三大主要指數發現遠月期貨價格比較高,這是什麼原因呢、不清楚是不是常態都如此?
是因為美國配息指數不蒸發嗎,如果是這樣,印象中指數期貨也沒有股息,有長期轉倉需求的話對買方不就相當不利?還是有什麼方法可以應對這個狀況嗎?
搜尋了下資料,海期的資訊大多都是規則,其他訊息很少,不知道是否有人對這方面比較清楚
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