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  • 刊登者:匿名
  • 時間:2021-06-12 13:50:03

尚未解答計量經濟/數理金融- mean reversion 與高頻

計量經濟/數理金融- mean reversion 與高頻

如題,
想請問高頻(如 intraday)資料,存在mean reversion現象的經濟意涵該如何解釋呢(我知道可以透過統計檢定出)?

蠻多在探討 daily data 和mean reversion,當然也有看到intraday和mean reversion。但我想知道,當有黑天鵝時間發生時,intraday資料符合 mean reversion 現象能有什麼意涵嗎,有可能在下一秒/分鐘有mean reversion現象嗎?

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0個答案 計量經濟/數理金融- mean reversion 與高頻

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